Założenia klasycznej regresji liniowej
Last modified: 19 July 2024Zależność między zmiennymi objaśniającymi i zmienną objaśnianą jest liniowa.
Macierz wartości zmiennych objaśniających
ma pełny rząd kolumnowy. Wartość oczekiwana
składnika losowego wynosi 0. Wariancja składnika losowego jest identyczna dla wszystkich obserwacji (homoskedastyczność).
Kowariancja między dwoma różnymi składnikami losowymi wynosi 0 (brak autokorelacji).
Składniki losowe mają rozkład normalny.